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Rodríguez Rozas, Ángel
Métodos Cuantitativos
PhD: Universidade de Lisboa
Biografía
Ángel Rodríguez es Profesor Colaborador en el Departamento de Métodos Cuantitativos en CUNEF Universidad. Se incorporó a Banco Santander en 2018 y actualmente es Head de Global Banking, Riesgos y Finanzas dentro del equipo de Modelos de la CDAIO de CIB, liderando el desarrollo y gobierno de modelos avanzados. Anteriormente fue quant en el equipo de Validación Interna, donde lideró una librería de pricing de derivados (IR, FX, crédito, commodities, equity, inflación).
Es doctor en Matemática Computacional por la Universidad de Lisboa y máster en IA por URV/UPC, con premio extraordinario. Ha publicado más de 20 artículos científicos y es coautor de dos solicitudes de patente en finanzas cuantitativas y simulación cuántica.
Formación Académica
Doctorado en Ingeniería Computacional y Matemáticas Aplicadas, Universidade de Lisboa, Portugal, 2012.
Máster en Ciencias de la Computación - Inteligencia Artificial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, España, 2008.
Licenciatura en Ciencias de la Computación, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España, 2006.
Áreas de interés
Modelización financiera y gestión del riesgo; métodos numéricos basados en Monte Carlo y en el Método de Elementos Finitos (FEM); IA/Big Data/Ciencia de Datos/Computación Estadística; Computación de Altas Prestaciones (HPC); transferencia de conocimiento y colaboraciones entre industria y academia.
Trayectoria profesional
Gerente de Ciencia de Datos en el CDAIO (Chief of Data and Artificial Intelligence Office), Banco Santander, Banca Corporativa y de Inversión (SCIB), Julio 2025 - Presente.
Experto Cuantitativo en Validación de Modelos - División de Riesgo Corporativo Brain and Code y Afi Escuela de Finanzas, Banco Santander, Marzo 2018 - Julio 2025.
Consultor externo (freelance) , IQM Quantum Computers, Espoo, Finlandia; Múnich, Alemania; Bilbao, España (trabajo remoto), Mayo 2021 - Febrero 2023.
Publicaciones más relevantes
Gonzalez-Conde, Javier; Rodríguez-Rozas, Ángel; Solano, Enrique; Sanz, Mikel: "Efficient Hamiltonian simulation for solving option price dynamics", Physical Review Research, 5(4), Art. 043220, 2023.
Martín, A.; Candelas, B.; Rodríguez-Rozas, A.; Martín-Guerrero, J.; Chen, X.; Lamata, L. ; Orus, R.; Solano, E.; Sanz, M.: "Towards Pricing Financial Derivatives with an IBM Quantum Computer", Physical Review Research, 3 (1), Art. 013167, 2021.
Rodríguez-Rozas, Ángel; Diaz, Julien: "Non-Conforming Curved Finite Element Schemes for Time- Dependent Elastic-Acoustic Coupled Problems", Journal of Computational Physics, 305, 44-62, 2015.
Acebrón, Juan A; Rodríguez-Rozas, Ángel: "Highly Efficient Numerical Algorithm Based on Random Trees for Accelerating Parallel Vlasov-Poisson Simulations", Journal of Computational Physics, 250, 224-245, 2013.
Otros profesores
