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Rodríguez Rozas, Ángel
Métodos Cuantitativos
PhD: Universidade de Lisboa
Biografía
Ángel se incorporó a Banco Santander en 2018, trabajando actualmente en la sede central como Analista Cuantitativo en el equipo de Validación Interna, en la división de Riesgos. Como parte de su función, es responsable de liderar el diseño y desarrollo de una librería financiera para la validación interna de modelos de derivados, incluyendo tipos de interés, FX, crédito, commodities, equity e inflación.
Ángel obtuvo el titulo de doctor (Ph.D.) en Matemática Computacional por la Universidad de Lisboa y un máster (M.Sc.) en Inteligencia Artificial por la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). En 2014 obtuvo la beca postdoctoral “Juan de la Cierva” en matemáticas. Es coautor de más de 20 artículos científicos publicados en revistas internacionales en diferentes áreas de investigación y de una solicitud de patente en el ámbito de las finanzas y simulación con un novedoso algoritmo cuántico.
Formación Académica
Ph.D. en Matemática Computacional, Universidade de Lisboa (2012).
M.Sc. en Inteligencia Artificial, Universitat Rovira i Virgili -URV y la Universidad Politécnica de Cataluña -UPC (2008).
B.Sc. en Ingeniería Informática por la Universitat Rovira i Virgili -URV (2006)
Áreas de interés
Métodos numéricos para PDEs, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, física del plasma, método de elementos finitos, propagación de ondas sísmicas, petróleo y gas, simulación e inversión de medidas petrofísicas y computación cuántica para finanzas.
Trayectoria profesional
Analista cuantitativo en validación interna, división de riesgos en Banco Santander, de 2018 a actualidad.
Consultor externo en IQM Quantum Computers, 2021-2023.
Investigador senior y postdoctoral en BCAM (Basque Center for Applied Mathematics), 2014-2018.
Investigador postdoctoral en INRIA (Institute de Researche pour le Matematique et l’Informatique), 2012-2014.
Investigador predoctoral en la Universidad de Lisboa/Instituto Superior Técnico, 2008- 2012.
Publicaciones en revistas científicas
Gonzalez-Conde, Javier; Rodríguez-Rozas, Ángel; Solano, Enrique; Sanz, Mikel: “Efficient Hamiltonian simulation for solving option price dynamics”, Physical Review Research, 5(4), Art. 043220, 2023.
Rodríguez-Rozas, Ángel; Pardo, David; Torres-Verdín, Carlos: “ Fast 2.5D Finite Element Simulations of Borehole Resistivity Measurements”, Computational Geosciences, 22 (5), 1271-1281, 2018.
Rodríguez–Rozas, Ángel; Diaz, Julien: “Non-Conforming Curved Finite Element Schemes for Time- Dependent Elastic-Acoustic Coupled Problems”, Journal of Computational Physics, 305, 44-62, 2015
Acebrón, Juan A; Rodríguez–Rozas, Ángel: “Highly Efficient Numerical Algorithm Based on Random Trees for Accelerating Parallel Vlasov–Poisson Simulations”, Journal of Computational Physics, 250, 224–245, 2013.
Acebrón, Juan A; Rodríguez–Rozas, Ángel; Spigler, Renato: “ Domain Decomposition Solution of Nonlinear Two–Dimensional Parabolic Problems by Random Trees”, Journal of Computational Physics, 228, 5574–5591, 2009.
Otros profesores
