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Castellano Ruiz, Javier
PhD: Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Biografía
Javier Castellano es Profesor Colaborador en el Departamento de Métodos Cuantitativos en CUNEF Universidad. Físico teórico de formación, comenzó a especializarse en finanzas cuantitativas en 2020. Actualmente trabaja en el Banco Santander como analista cuantitativo especializado en los modelos de pricing y de gestión de derivados de Equity. Antes ha realizado trabajos como consultor en Madrid. Realizó su tesis sobre física de partículas en Alemania por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz.
Formación Académica
PhD en Física teórica de partículas, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2021).
Master en Física, Universitat de Valencia (2017) y Master en Finanzas cuantitativas, Afi Escuela (2021).
Grado en Física, Universidad de Sevilla (2016).
Áreas de interés
Finanzas cuantitativas, métodos numéricos y Machine learning
Trayectoria profesional
Equity Derivatives Quant en Banco Santander (desde 2022).
Analista cuantitativo en KPMG (2021 - 2022).
Analista cuantitativo en Altair (2021).
Publicaciones más relevantes
Carmona, A., Castellano, J., & Neubert, M., "A warped scalar portal to fermionic dark matter", The European Physical Journal C, 81, 58, 2021.
Ahmed, A., Carmona, A., Castellano, J., Chung, Y., & Neubert, M.,"Dynamical origin of fermion bulk masses in a warped extra dimension", Journal of High Energy Physics, 45, 2019.