Alves Portela Santos, Andre

Métodos Cuantitativos

PhD: Universidad Carlos III

Despacho E6.4

Biografía

André Portela Santos es Profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de CUNEF Universidad. Antes de incorporarse a CUNEF, trabajó como profesor en la University of Edinburgh Business School (Reino Unido) y como Turing Fellow en el Alan Turing Institute de Reino Unido. Sus intereses de investigación se centran en la econometría financiera y las finanzas cuantitativas. Sus artículos de investigación han sido publicados en Journal of Financial Economics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Quantitative Finance, Journal of Economic Behavior & Organization, Finance Research Letters, Computational Statistics & Data Analysis y Journal of Forecasting.

Research IDs:

Google Academico: https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=S80aHqcAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6134-8930

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14822610700

Publicaciones en revistas científicas

De Miguel, Víctor; Gil-Bazo, Javier; Nogales, Francisco; Santos, A.P.: “Machine learning and fund characteristics help to select mutual funds with positive alpha”, Journal of Financial Economics, 2023.

Moura, Guilherme V; Santos, Andre A.P.; Ruiz, Esther: “Comparing high dimensional conditional covariance matrices: Implications for portfolio selection”, Journal of Banking and Finance, 118, Art. 105882, 2020.

Santos, Andre A.P.: “Disentangling the role of variance and covariance information in portfolio selection problems”, Quantitative Finance, 19(1), 57-76, 2019.

Caldeira, Joao F.; Moura, Guilherme V.; Nogales, Francisco J.; Santos, Andre A.P.: “Combining multivariate volatility forecasts: an economic-based approach”, Journal of Financial Econometrics, 15(2), 247-285, 2017.

Caldeira, Joao F.; Moura, Guilherme V.; Santos, Andre A.P.: “Bond portfolio optimization using dynamic factor models”, Journal of Empirical Finance, 37, 128-158 , 2016.