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Alves Portela Santos, Andre
Métodos Cuantitativos
PhD: Universidad Carlos III
Despacho D4-28
Biografía
André Portela Santos es Profesor Titular en el Departamento de Métodos Cuantitativos en CUNEF Universidad. Antes de incorporarse a CUNEF Universidad, trabajó como profesor en la University of Edinburgh Business School (Reino Unido) y como Turing Fellow en el Alan Turing Institute de Reino Unido. Sus intereses de investigación se centran en la econometría financiera y las finanzas cuantitativas. Sus artículos de investigación han sido publicados en Journal of Financial Economics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Quantitative Finance, Journal of Economic Behavior & Organization, Finance Research Letters, Computational Statistics & Data Analysis y Journal of Forecasting. Andre Portela dispone de 2 sexenios de investigación, es IP de dos proyectos de investigación y ha dirigido 1 tesis doctoral.
Formación Académica
Doctor en Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2011).
Master en Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2008).
Licenciado en Economía, Universidade Federal de Santa Catarina (2002).
Áreas de interés
Econometría financiera, finanzas cuantitativas, gestión de riesgos financieros.
Publicaciones más relevantes
Zaharieva, M. D., Virbickaite, A., & Portela Santos, A. (2025). Intraday volatility transmission in global energy markets: A Bayesian nonparametric approach. Journal of Commodity Markets, 100496.
De Azevedo Takara, L., Portela Santos, A., Mariani, V. C., & dos Santos Coelho, L. (2024). Deep reinforcement learning applied to a sparse-reward trading environment with intraday data. Expert Systems with Applications, 238, 121897.
De Miguel, V., Gil-Bazo, J., Nogales, F., & Portela Santos, A. (2023). Machine learning and fund characteristics help to select mutual funds with positive alpha. Journal of Financial Economics.
Caldeira, J. F., Portela Santos, A., & Torrent, H. S. (2023). Semiparametric portfolios: Improving portfolio performance by exploiting non-linearities in firm characteristics. Economic Modelling, 122, 106239.
Moura, G. V., Portela Santos, A., & Ruiz, E. (2020). Comparing high dimensional conditional covariance matrices: Implications for portfolio selection. Journal of Banking and Finance, 118, 105882.
Otros profesores
