Blanco Sánchez, Iván

Finanzas y Contabilidad

PhD: Universidad Carlos III Madrid

Despacho: F6.3

Biografía

Iván Blanco es Assistant Profesor de Finanzas en CUNEF. Sus áreas de investigación en la actualidad incluyen: (i) Valoración de Activos Empíricos e Inversiones Cuantitativas, (ii) Efectos de Retroalimentación entre Mercados Financieros y la Economía Real y (iii) Big Data, Aprendizaje Automático y Tecnología Financiera. Ha publicado artículos en algunas de las principales revistas financieras y económicas internacionales, tales como "The Journal of Financial Economics", "The Energy Journal" o "Risks".

Antes de incorporarse a CUNEF, trabajó en BBVA en el Equipo de Riesgo de Ajuste de Valoración del Crédito (CVA) / Riesgo de Contraparte, en Banco Santander en el equipo de validación de modelos cuantitativos, y como trader senior de algorítmicos cuantitativos en Arfima Trading. Iván también ha sido consultor independiente de numerosas firmas nacionales e internacionales relacionadas principalmente con Mercados Financieros, Inversiones y Gestión de Activos.

 

Formación Académica

Doctor en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid (2016).

Master en Finanzas y Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2013) y M.B.A, EOI Business School (2009).

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial, Universidad Politécnica de Madrid (2006).

Áreas de interés

Valoración de Activos Empíricos e Inversiones Cuantitativas, Efectos de Retroalimentación entre Mercados Financieros y la Economía Real y Big Data, Aprendizaje Automático y Tecnología Financiera.

Trayectoria profesional

Asesor de Fondos de Inversión, Noax Trading, ESFERA I / NOAX GLOBAL FI, 2018- Actualidad.

Research Fellow, UC3M – Banco Santander Big Data Institute, 2017 –Actualidad.

Investigador Postdoctoral, UC3M – Banco Santander Big Data Institute, 2016-2017.

Trader Senior de algoritmos cuantitativos, Arfima Trading, 2015-2016.

Equipo de Riesgo de ajuste de valoración del crédito (CVA) / Riesgo de Contraparte (BBVA), 2010-2011.

Publicaciones en revistas científicas

Blanco, Ivan; Peña, Ignacio; Rodríguez, Rosa: "Modelling Electricity Swaps with Stochastic Forward Premium Models", The Energy Journal, 39 (2), 2018.

Baldominos, Alejandro; Blanco, Iván; Moreno, Antonio; Iturrarte, Rubén; Bernardez, Oscar; Afonso, Carlos: "Identifying Real Estate Opportunities using Machine Learning", Applied Sciences, 8 (11), Art. 2321, 2018. 

Blanco, Iván; Wehrheim, David: "The Bright Side of Financial Derivatives: Options Trading and Firm Innovation", Journal of Financial Economics, 125 (1), 99-119, 2017.

Balbás, Alejandro; Blanco, Iván; Garrido, José: "Measuring risk when expected losses are unbounded", Risks, 2(4), 411-424, 2014.

Otros profesores

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