Blanco Sánchez, Iván

Finanzas y Contabilidad

PhD: Universidad Carlos III Madrid

Despacho: F6.3

Biografía

Iván Blanco es Assistant Profesor de Finanzas en CUNEF. Sus áreas de investigación en la actualidad incluyen: (i) Valoración de Activos y Finanzas Cuantitativas, (ii) Efectos reales de los Mercados Financieros sobre la Economía Real e (iii) Ingeligencia Artificial y Tecnología. Ha publicado artículos en algunas de las principales revistas financieras y económicas internacionales, tales como "The Journal of Financial Economics", "Journal of Corporate Finance", "The Energy Journal" o "Applied Sciences".

Antes de incorporarse a CUNEF, trabajó en BBVA como analista cuantitativo en el equipo de "Credit Value Adjustment" (CVA), en Banco Santander en el equipo de validación de modelos cuantitativos, y como trader senior de algorítmicos cuantitativos en Arfima Trading. Iván también ha sido consultor independiente de numerosas firmas nacionales e internacionales relacionadas principalmente con Mercados Financieros, Inversiones y Valoración de Activos.

 

Formación Académica

Doctor en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid (2016).

Master en Finanzas y Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2013) y M.B.A, EOI Business School (2009).

Ingeniería Aeroespacial, Universidad Politécnica de Madrid (2006).

Áreas de interés

Valoración de Activos y Finanzas Cuantitativas

Efectos reales de los Mercados Financieros sobre la Economía Real

Ingeligencia Artificial y Tecnología.

Trayectoria profesional

Asesor de Inversión, Noax Trading, NOAX GLOBAL FI, 2018- Actualidad.

Research Fellow, UC3M – Banco Santander Big Data Institute, 2017 –Actualidad.

Investigador Postdoctoral, UC3M – Banco Santander Big Data Institute, 2016-2017.

"Quant/Trader" de derivados de volatilidad, Arfima Trading, 2015-2016.

"Quant" en el quipo de "Credit Value Adjustment" (CVA) / Riesgo de Contraparte, BBVA, 2010-2011.

"Quant" en el equipo de valoración de modelos, Banco Santander, 2008-2010.

Publicaciones en revistas científicas

Blanco, Iván; García, Sergio: "Options Trading and The Cost of Debt", Journal of Corporate Finance, Volume 69, 2021, 102005.

Blanco, Ivan; Peña, Ignacio; Rodríguez, Rosa: "Modelling Electricity Swaps with Stochastic Forward Premium Models", The Energy Journal, 39 (2), 2018.

Baldominos, Alejandro; Blanco, Iván; Moreno, Antonio; Iturrarte, Rubén; Bernardez, Oscar; Afonso, Carlos: "Identifying Real Estate Opportunities using Machine Learning", Applied Sciences, 8 (11), Art. 2321, 2018. 

Blanco, Iván; Wehrheim, David: "The Bright Side of Financial Derivatives: Options Trading and Firm Innovation", Journal of Financial Economics, 125 (1), 99-119, 2017.

Balbás, Alejandro; Blanco, Iván; Garrido, José: "Measuring risk when expected losses are unbounded", Risks, 2(4), 411-424, 2014.

Otros profesores