Alves Portela Santos, Andre

Métodos Cuantitativos

Biografía

Doctor en Métodos Cuantitativos por la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de incorporarse a CUNEF, trabajó como profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y también como investigador afiliado al Instituto Alan Turing en Reino Unido. Sus intereses de investigación están centrados en la econometría financiera y las finanzas cuantitativas. Sus artículos de investigación se han publicado en revistas de prestigio internacional como Quantitative Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Economic Behaviour & Organization, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Finance Research Letters, Computational Statistics & Data Analysis y Journal of Forecasting. Ha impartido clases en asignaturas de grado y posgrado tales como Econometría de Series Temporales, Análisis de Datos, Analítica Predictiva y Estadística.

 

Formación Académica

Doctor en Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2011).

Master en Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2008).

Licenciado en Economía, Universidade Federal de Santa Catarina (2002).

 

 

 

Áreas de interés

Econometría Financiera, Finanzas Cuantitativas, Análisis y Gestión de Riesgos Financieros.

Trayectoria profesional

Investigador afiliado, The Alan Turing Institute UK, 2021-presente.

Lecturer in Predictive Analytics, University of Edinburgh Business School, 2021-2022.

Investigador afiliado, UC3M-Santander Big Data Institute, 2019-2021.

Profesor Titular, Universidade Federal de Santa Catarina, 2011-2020.

 

 

Publicaciones en revistas científicas

Santos, Andre A.P; Torrent, Hudson S: “Markowitz Meets Technical Analysis: Building Optimal Portfolios by Exploiting Information in Trend-Following Signals”, Finance Research Letters, 49, Art. 103063, 2022.

Moura, Guilherme V; Santos, Andre A. P; Ruiz, Esther: “Comparing high dimensional conditional covariance matrices: Implications for portfolio selection”, Journal of Banking and Finance, 118, Art. 105882, 2020.

Santos, Andre A. P: “Disentangling the role of variance and covariance information in portfolio selection problems”, Quantitative Finance, 19(1), 57-76, 2019.

Caldeira, Joao F; Moura, Guilherme V; Nogales, Francisco J; Santos, Andre A. P: “Combining multivariate volatility forecasts: an economic-based approach”, Journal of Financial Econometrics, 15(2), 247-285, 2017.

Caldeira, Joao F; Moura, Guilherme V; Santos, Andre A. P: “Bond portfolio optimization using dynamic factor models”, Journal of Empirical Finance, 37, 128-158 , 2016.

Otros profesores