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Blanco Sánchez, Iván
Finanzas y Contabilidad
PhD: Universidad Carlos III de Madrid
Despacho F6.3
Biografía
Iván Blanco es Profesor Titular (“Associate Professor”) de Finanzas en CUNEF. Sus áreas de investigación en la actualidad incluyen: (i) Valoración de Activos y Finanzas Cuantitativas, (ii) Efectos reales de los Mercados Financieros sobre la Economía Real e (iii) Ingeligencia Artificial y Tecnología. Ha publicado artículos en algunas de las principales revistas financieras y económicas internacionales, tales como "The Journal of Financial Economics", "Journal of Corporate Finance", “Journal of Empirical Finance”o "The Energy Journal".
Antes de incorporarse a CUNEF, trabajó en BBVA como analista cuantitativo en el equipo de "Credit Value Adjustment" (CVA), en Banco Santander en el equipo de validación de modelos cuantitativos, y como trader senior de algorítmicos cuantitativos en Arfima Trading. Iván también ha sido consultor independiente de numerosas firmas nacionales e internacionales relacionadas principalmente con Mercados Financieros, Inversiones y Valoración de Activos.
Formación Académica
Doctor en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid (2016).
Master en Finanzas y Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2013) y M.B.A, EOI Business School (2009).
Ingeniería Aeroespacial, Universidad Politécnica de Madrid (2006).
Áreas de interés
Valoración de Activos y Finanzas Cuantitativas ; Efectos reales de los Mercados Financieros sobre la Economía Real; Inteligencia Artificial y Tecnología.
Trayectoria profesional
Asesor de Inversión, Noax Trading, NOAX GLOBAL FI, 2018- Actualidad.
Research Fellow, UC3M – Banco Santander Big Data Institute, 2017 –Actualidad.
"Quant/Trader" de derivados de volatilidad, Arfima Trading, 2015-2016.
"Quant" en el quipo de "Credit Value Adjustment" (CVA) / Riesgo de Contraparte, BBVA, 2010-2011.
"Quant" en el equipo de valoración de modelos, Banco Santander, 2008-2010.
Publicaciones en revistas científicas
Blanco, Iván; De Jesus, Miguel; Remesal, Alvaro: "Overlapping momentum portfolios", Journal of Empirical Finance, 72, 1-22, 2023.
Blanco, Iván; García, Sergio: "Options Trading and The Cost of Debt", Journal of Corporate Finance, 69, 102005, 2021.
Blanco, Ivan; Peña, Ignacio; Rodríguez, Rosa: "Modelling Electricity Swaps with Stochastic Forward Premium Models", The Energy Journal, 39 (2), 2018.
Baldominos, Alejandro; Blanco, Iván; Moreno, Antonio; Iturrarte, Rubén; Bernardez, Oscar; Afonso, Carlos: "Identifying Real Estate Opportunitiesusing Machine Learning", Applied Sciences, 8 (11), Art. 2321, 2018.
Blanco, Iván; Wehrheim, David: "The Bright Side of Financial Derivatives: Options Trading and Firm Innovation", Journal of Financial Economics, 125 (1), 99-119, 2017.
Otros profesores
