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Alves Portela Santos, Andre
Métodos Cuantitativos
PhD: Universidad Carlos III
Despacho E6.4
Biografía
André Portela Santos es Profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de CUNEF Universidad. Antes de incorporarse a CUNEF, trabajó como profesor en la University of Edinburgh Business School (Reino Unido) y como Turing Fellow en el Alan Turing Institute de Reino Unido. Sus intereses de investigación se centran en la econometría financiera y las finanzas cuantitativas. Sus artículos de investigación han sido publicados en Journal of Financial Economics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Quantitative Finance, Journal of Economic Behavior & Organization, Finance Research Letters, Computational Statistics & Data Analysis y Journal of Forecasting.
Research IDs:
Google Academico: https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=S80aHqcAAAAJ
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6134-8930
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14822610700
Formación Académica
Doctor en Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2011).
Master en Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid (2008).
Licenciado en Economía, Universidade Federal de Santa Catarina (2002).
Áreas de interés
Econometría financiera, finanzas cuantitativas, gestión de riesgos financieros.
Trayectoria profesional
Turing Fellow, The Alan Turing Institute UK, 2021–2022.
Lecturer in Predictive Analytics, University of Edinburgh Business School, 2021–2022.
Investigador Senior, UC3M-Santander Big Data Institute, 2019–2021.
Profesor Titular, Universidade Federal de Santa Catarina, 2011–2020
Publicaciones en revistas científicas
De Miguel, Víctor; Gil-Bazo, Javier; Nogales, Francisco; Santos, A.P.: “Machine learning and fund characteristics help to select mutual funds with positive alpha”, Journal of Financial Economics, 2023.
Moura, Guilherme V; Santos, Andre A.P.; Ruiz, Esther: “Comparing high dimensional conditional covariance matrices: Implications for portfolio selection”, Journal of Banking and Finance, 118, Art. 105882, 2020.
Santos, Andre A.P.: “Disentangling the role of variance and covariance information in portfolio selection problems”, Quantitative Finance, 19(1), 57-76, 2019.
Caldeira, Joao F.; Moura, Guilherme V.; Nogales, Francisco J.; Santos, Andre A.P.: “Combining multivariate volatility forecasts: an economic-based approach”, Journal of Financial Econometrics, 15(2), 247-285, 2017.
Caldeira, Joao F.; Moura, Guilherme V.; Santos, Andre A.P.: “Bond portfolio optimization using dynamic factor models”, Journal of Empirical Finance, 37, 128-158 , 2016.
Otros profesores
