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Serna Calvo, Gregorio

TELÉFONO

+34 91 448 08 92

CORREO

gregorio.serna@cunef.edu

DIRECCIÓN

C/ Leonardo Prieto Castro, 2

POBLACIÓN

28040, Madrid

Biografía

Profesor Titular de Economía Financiera, Universidad de Alcalá. Su actividad investigadora se ha centrado en el campo de las Finanzas y más concretamente en los derivados financieros y commodities, campo en el que ha realizado varias publicaciones en revistas internacionales. Asimismo, ha desarrollado su labor como docente en varios centros universitarios, tanto a nivel de grado como de posgrado.

Formación Académica

  • Doctor en Economía, Universidad Carlos III de Madrid.
  • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valladolid.
  • Reconocidos dos sexenios de investigación.

Áreas de Interés

Finanzas
Activos Derivados
Commodities

Trayectoria Profesional

Profesor Titular de Economía Financiera, Universidad de Alcalá, 2012 - actualidad

Profesor Titular de Economía Financiera, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2000 - 2012

Profesor Ayudante de Economía Financiera, Universidad Carlos III de Madrid, 1994 - 2000

Ha impartido cursos de posgrado en:

  • Universidad Carlos III de Madrid
  • Universidad de Alcalá
  • Universidad de Castilla-La Mancha
  • Universidad Complutense de Madrid
  • Universidad Europea de Madrid
  • CUNEF

Publicaciones Destacadas

  • "Is the refining margin stationary?" (con J. Población). International Review of Economics and Finance, forthcoming. DOI: 10.1016/j.iref.2016.04011
  • "Commodity derivative valuation under a factor model with time-varying market prices of risk" (con A. García Mirantes y J. Población). Review of Derivatives Research 18 (2015), pp. 75-93.
  • "Finanzas Cuantitativas Básicas" (con J. Población). Paraninfo Universidad, Madrid, 2015.
  • "Option pricing based on the generalised Tuckey distribution" (con J.A. Jiménez y V. Arunachalam). International Journal of Financial Markets and Derivatives 3 (2014), 191-221.
  • "The stochastic seasonal behavior of energy commodity convenience yields" (con A. García Mirantes y J. Población) Energy Economics 40 (2013), pp. 155-166.
  • "Analyzing the dynamics of the refinig margin: Implications for valuation and hedging" (con A. García Mirantes y J. Población). Quantitative Finance 12, (2012), pp. 1839-1855.
  • "The stochastic seasonal behavior of natural gas prices" (con A. García Mirantes y J. Población). European Financial Management 18 (2012), pp. 410-443.
  • "Dirección Financiera. Decisiones de Inversión" (con L. Gava, E. Ropero y A. Ubierna). Delta Publicaciones, Madrid 2009.
  • "A note on commmodity contingent valuation" (con A. García Mirantes y J. Población). Journal of Derivatives and Hedge Funds 13 (2008), pp. 311-320.
  • "Autorregresive conditional volatility, skewness and kurtosis" (con A. León y G. Rubio). The Quarterly Review of Economics and Finance 45 (2005), pp. 599-618.
  • "Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: Una aplicación al mercado español" (con A. León). Cuadernos Ecnómicos del ICE 69 (2005), pp. 33-50.
  • "Aplicación del modelo de Corrado y Su al mercado de opciones sobre el futuro BEX-35". Revista de Economía Aplicada XII (2004), pp. 101-125.
  • "La sonrisa de volatilidad en los mercados de opciones". Bolsa de Madrid 128 (2004), pp. 34-37.
  • "Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad: Aplicación al mercado español de opciones sobre el futuro del IBEX-35". Revista Española de Financiación y Contabilidad 31 (2002), pp. 1203-1227.
  • "Las participaciones accionariales de las entidades financieras: Influencia sobre sus resutlados" (con M.J. Nieto). Economía Industrial 341 (2001), pp. 35-42.
  • "Smiles, bid-ask spreads and option pricing" (con I. Peña y G. Rubio). European Financial Management 7 (2001), pp. 351-374.
  • "Why do we smile? On the determinants of the implied volatility function" (con I. Peña y G. Rubio). Journal of Banking and Finance 23 (1999), pp. 1151-1179.

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